メールやLineにはひっきりなしに色々情報が集まります。
それで気付くことは、ホント昨今は自動売買流行り?!
セールスの、「完全任せっきりで何100%！とか、
何100連勝！」というのは真に受けてはいけないことです。
ここでは、自動売買の中身そのものではなく、
一般的に使い方について注意点などを語ります。
自動売買を簡単に説明
自動売買とは
自動売買とは、売買（注文）を機械（この場合、ソフト）が自動ですること。
FXなどの相場取引では人を介していたのでは失敗が多いことや、
この人間の弱点をコンピューター科学の進歩が補ってくれるという願望から、
人に代わってトレードするニーズが高まり、大きく発展してきます。
特に、FX取引では、発注ソフトのメタトレーダー４（MT４）が広く普及し、
エキスパート・アドバイザーズ（EA）がMT４上で走る自動売買ソフトとして、
世界中で数多く出しました。なので多くの一般の個人トレーダーも利用できたのです。
EAを振り返って見ますと、過去にブームとなったことがありますが、
直ぐに悪評もたつというものです。原因は、様々です。
・EA側では、ロジックやプログラム自体が低レベルであった
・利用者側では、投資科学を無視した酷い設定をした
などで、EA自体とトレーダー双方に非があるように思います。
そのためブームになったかと思うと、事故が起こり、やっぱり裁量だ、
となる歴史でした。
しかし最近は高パフォーマンスを謳うEAも出てきて、
それなりに成果を上げたりで、再びブームの様相を帯びています。
EAによくあること
2018年頃に、FXトレーダーの間でcinderella（シンデレラ）という
EAが月利100％も平気で出す神EAということで、口コミ販売されていたとか。
値段は65万円とか聞いたことがあります。
しかし、事件が起こりました。このEAを購入した人が、初月は儲けたが、
３カ月くらいして口座の有金全部吹き飛ばしたのです。
怒ったこの人、集団訴訟を準備したとか。その後の経過は聞いていませんが、
訴訟で白黒つけるには難しい問題のような気がします。
自動売買のそもそもの本質
EAは相場変動のモデル化の試み
相場には一定のパターンがあると考えたいものです。
実際、パターンの表れと、見えることもあります。
この時々現れるパターンのような場面で売買を組み込んでモデル化し、
プログラミングしたものがEAです。
EAも年月経過とともに進化しましたので、パターンの捉え方も
細かに複雑にはなってはいます。かといって、現状では、
かの偉大な統計学者ボックス博士が言った、
全てのモデルは誤りである。しかし、その中には有用なものもある。
なのです。大統計学者を持ち出しての大上段な言いようですが、
まだこの域を超えていないと言いたいのです。
少し話は逸れますが、京大の先生で小説家の安部公房という人が、
「ある人が正確な予測をしたとしても、誰かがその予測を利用しようとして、
将来は予想とは違った結果になってしまう。予測の予測の予測の…
ということで収束した未来があるかもしれないが。」ということがありました。
私見では、現実の世界では収束ばかりでなくカタストロフィーも多いです。
つまり結論としてはまるっきり正確な予測は不可能ということです。
なのでEAは有用なパターンを捉えようとしているのですが、
パターン通りになるとは限らず、逆に動くこともあることは否定できません。
EAの統計的検証も花盛りなのだが…
EAが出来上がれば、稼げるかを過去の相場データで仮想売買して検証します。
EAを販売するときには、こうした検証でいい結果になっているのが通常です。
しかし現実は違うこともあります。実際の売買を始めたら負け続け、
ということも起こります。つまり、過去の相場では機能したモデルでも、
これから先は上手くいくとは限りません。こういう現象を学者は、
カーブフィッティングと言ったりしてお茶を濁します。
従って、新しいEAに対しては極めて慎重に対応するのが普通です。
検証では、過去検証とこれから先を見るフォワード検証をします。
理想は、開発者も利用者も２つの検証をすることです。現実は違いますけど。
自動売買のウソとホント
セールス・トークはアンフェアなものが多い
昨今のEAブームに乗って、販売会社は大いに宣伝します。
調子に乗って、勝率９割だったとか、過去大儲けしたとか、言いたい放題。
そしてディスクレーマーで、「将来を保証するものではありません」です。
これって、金融商品販売法的にはどうなんでしょうか？
EAとうまく付き合う２つのヒント
長年のEA支持派もいます。ここではEAの安全な使い方について、
簡単に説明したいと思います。難しいことは承知の上です。
EAのポートフォリオ化
一つの口座で複数のEAを動かしてポートフォリオ化し、
全体としてリスク減少を目指すものです。
ある高額塾の主催者が唱えていたものです。
EAの組合せは、それぞれのEAの過去検証データを足算するものです。
つまり、あるEAがマイナスでも他のEAがカバーする組合せにします。
それをチェコ人が開発したQuant Analyzerで確認できればOK。
複数のEAの足算でチェックするのは、学者がいちゃもん付けそうです。
共分散とか分析できれば、ホントにリスク軽減できると思いますが、
足算だと過去検証のようにならず、ダブルでマイナスの可能性もあります。
しかし現状では、EAのリスク軽減で、EA単独利用より改善できると思います。
カーブフィッティングを逆利用
カーブフィッティングで良い検証ができても、将来は分からないと、
学者は鬼の首を取ったように言います。
私見では、カーブフィッティングを逆に利用する方法があると考えます。
カーブフィッティングは特定の期間、モデルが最高に機能するもの。
これを直近期間で見つけ利用するのです。
断続的に行えば、常に最高が持続すると考えるわけです。
これは机上の空論と思うかもしれませんが、バイナリーオプションの
エントリーモデルで使っている人もいましたので利用可能性はあります。
自動売買のAI化
最近のEAにはAI活用を謳っているものも出てきています。
販売者が何をAIと言っているか知れませんが、
AI専門家がAIと認めるものではないと思います。
個人的には、以前、AIの１領域であるマシーンラーニングを勉強しました。
オンライン講座とはいえ、モデル検証もしました。
320ものデータ（説明変数）を使って、６つのパターンを判別するものです。
精度は100％でした。教材とはいえ、恐るべき判別の正確さです。
AIの凄さを体験できました。
将棋のAIでも、スパコンを何カ月も使って学習させるのです。だから現状のEAでは、AIの手順を取っていません。人は別物じゃんと思うかもしれませんね。
AIでもムーアの法則が起これば、意外と早い時期にEAに使えるように
なるかもしれません。まあ、願望ですが。
聞くところによれば、米国の証券会社ゴールドマン・サックスは、
多くのトレーダーを解雇してAIトレードに切り替えたとか。
こういう大手ではAI化がかなり進んでいるようです。
個人利用のEAにも均霑してほしいものです。